포트폴리오 이론 #01: 기본 행렬 계산 및 효용 함수

1. 행렬로 표현하는 평균과 분산

X는 m개의 주식의 n개의 시계열동안의 수익률 (예)



          


x는 포트폴리오 내 각 자산의 비중